アルゴリズム · サービスII
RO Global Capitalの独自アルゴリズムフレームワーク——10年以上の研究から生まれ、厳格なウォークフォワード検証を経て、資産明確化対話後にあなたの目標に合わせて設計されます。
日本語で「匠」とは職人——深い知識と精密な執行を兼ね備えた達人を意味します。それが私たちのアルゴリズムに求める水準です。
Takumiはブラックボックスではありません。統計的エッジの発見・機械学習によるキャリブレーション・継続的な再最適化に基づいた、文書化された4層の定量プロセスです——Tomas Nesnidalが10年以上の実地市場研究をかけて開発しました。
これは運用委託ではありません。アルゴリズムはお客様ご自身の口座で直接使用するためにライセンス提供されます。資本の主導権は、常にあなたにあります。
すべての数値は、日経225戦略の2010–2025年ウォークフォワードシミュレーションに基づきます。シミュレーション結果はトランザクションコストおよびパフォーマンス手数料控除前のものであり、実際のリターンはより低くなります。過去のシミュレーション実績は将来の結果を保証するものではありません。
4層プロセス
すべてのポジションは4つの連続した判断レイヤーを通過します。各レイヤーは人間のエラーまたは市場の非効率性の一カテゴリを排除します。組み合わせることで、裁量トレーダーが一貫して見逃す統計的エッジを発見・活用するシステムになります。
独自のDQAアルゴリズム（Dynamic Quality Allocation）が、次の期間に最も高い成長可能性を持つ銘柄を評価・選択します。多因子定量分析を用いて市場全体を客観的にスクリーニングし、人間のバイアスを選択プロセスから完全に排除します。
銘柄選択後、エントリー・エグジットアルゴリズムが日次で監視し、機会を捉えた瞬間に自動的にトレードを執行します。トレーリングストップロスを含むポジション管理を継続的に行い、利益を保護します。アルゴリズムは常時トレードするわけではありません——計算されたタイミングでエントリーし、波に乗り、条件が変化したときにエグジットします。
トレードエントリー前に、修正アルゴリズムがエントリー時点の市場状況を確認します。直前の確率に基づいてポジションサイズを再調整します。条件が良好であればリスクをわずかに増加し、不良であれば減少させます。このアルゴリズム単独で、テストにおいてシミュレーション結果を平均約20%改善しています。
すべてのアルゴリズムは、変化する市場環境に適応するために定期的に再最適化されます。ウォークフォワード最適化により戦略を堅牢かつ適応的に保ち、過去データへの過適合リスクを最小化します。各ポートフォリオは複数のトレーディングアプローチから構築され、各セクターで最も機能するものをシステムが判断します。
検証方法論
多くの開発者はバックテストでアルゴリズムをシミュレーションします。バックテストは非常に印象的な結果を示せますが——深く誤解を招くものでもあります。私たちはウォークフォワードテストを専用に使用します。これは定期的なポートフォリオ再構成と再最適化を含む、実際のトレードにはるかに近い手法です。
マーケットカバレッジ
Takumiは現在3つの株式ユニバースで展開されています。日経225戦略がフラッグシップです——15年間のウォークフォワード検証で最も強い結果を示しています。より広い分散を求めるクライアントには米国・アジア株式戦略もご利用いただけます。
はじめ方
「AIだけでは金融市場を攻略できません。アルゴリズムを適切に開発・キャリブレーションするためには、ニュアンスを理解する人間の経験が必要です。AIは実装と微調整に活用しますが、すべてのポートフォリオは20年以上のトレーディング経験を持つ人間によって、丁寧に設計・検証されています。」
— Tomas Nesnidal、シニアパートナー、RO Global Capital
すべてのTakumiポートフォリオは資産明確化対話から始まります。まずあなたの目標を理解し、それを中心にアルゴリズムを設計します。
RO Global Capital Pte. Ltd.は、ライセンスを持つ金融アドバイザー、資本市場サービス提供者、またはファンドマネージャーではありません。アルゴリズムツールはお客様ご自身の取引口座でご利用いただくためにライセンス提供されます。RO Global Capitalはお客様に代わって資産の運用や取引の執行を行いません。すべての投資判断はお客様ご自身の責任において行われます。規制された金融サービスについては、ライセンスを持つ金融アドバイザーにご相談ください。